00888基本資料介紹

00888基本資料

00888追踨由富時所編製的「富時台灣ESG優質指數」，追蹤指數以FTSE Taiwan Index作為指數樣本股，FTSE Taiwan Index 是FTSE 全球股票指數分類中，代表台灣中大型股票的指數，包含了「上市及上櫃」的個股。

00888永豐ESG自台灣上市及上櫃的中大型股票樣本中，挑選符合「富時ESG評鑑分數」及「過去12 個月股利率」兩項篩選指標的個股，成分股數目不固定。指數重點篩選規則如下：

1、依自由流通市值調整權重

2、將ESG及股利率加權計算因子，提升20%

3、產業權重上限：自由流通市值調整後權重總和的1.2 倍+5%

4、產業權重下限：自由流通市值調整後權重總和的0.8 倍-5%

5、最大成分股權重上限30%。

6、最小成分股下限0.02%

7、前5大成分股權重總和上限60%

00888成分股審核

定期審核月份：每年3月、9月。

選用數據日期：

因子數值及特徵數據：2月、8月的最後一個工作日
收盤股價資料基準日：3月、9月的第一個星期五前的星期三。

調整生效日期：3月、9月第三個星期五的下一交易日生效。

指數緩衝規則：每次定期調整權重不超過40%。

00888的經理費率及保管費率，為分段式費用率，目前ETF規模突破50億，適用最低0.25%的經理費率與0.03的保管費率，兩者合計0.28%。

00888經理費率：
50億以下：0.30%。
現規模50億以上：0.25%。

00888保管費率：
20億以下：0.04%。
20-50億：0.035%。
現規模50億以上：0.030%。

由於ETF成立至今，尚未有完整年度的數據資料，後續實際的基金總費用率，有待持續觀察。

00888持有上市股票為主，約占97.5%。上櫃部分僅持有少數半導體與光電產業，上櫃占比僅約2%。

下表為00888持有的上市股票產業比重，以電子、金融兩大產業為主。

單位%。數據取得時間 2022.07.01

指數因有單一個股成分股權重不得超逾30%、以及前5大成分股權重總合不得超逾60%之限制，故目前成份股權重分佈，較為平均分散。

ETF最大持股為台積電，持有接近30%的上限。前十大持股占比合計約68%。此外，ETF亦持有少數台股期貨部位。

單位%。數據時間 2022.06.30

00888採用「季配息」機制，與00878國泰永續高股息、00891中信ESG關鍵半導體同為台股中，具有季配息機制的ETF。

除息月份：1月、4月、7月、10月。

配發月份：2月、5月、8月、11月。

成立至今尚未有完整年度績效，但近期ETF的持股，已有遇到較為明顯的修正行情。長線績效需再持續追蹤。

00888永豐台灣ESG永續ETF發行價15元，即可一舉投資具ESG、及高股息概念的台灣中大型股票，ETF具單一成分股及單一產業持股上限，所以投資人可無需太過掛心個股權重過高的問題。適合做為穩健、積極型投資人資產配置的參考選項！END